Para criar um atalho para um ficheiro, basta que clique e arraste o original para o local onde quer criar o atalho, e antes de largar o botão do rato no local onde o quer deixar, prima simultaneamente as teclas:
alt + cmd
O atalho será então criado, quando largar o botão do rato.
Dúvidas e sugestões nos comentários. Obrigado!